'AI 예언자'도 레버리지 베팅 실패…헤지펀드 SA, 7월 67% 손실

[서울=뉴시스]박미선 기자 = 인공지능(AI) 투자 열풍 속에서 급성장했다가 최근 유동성 위기에 몰린 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness·SA)'가 지난달에만 약 67%의 손실을 기록한 것으로 나타났다. 대규모 레버리지 투자로 AI 관련주에 베팅했던 이 펀드는 결국 차입으로 매입한 상장주식 대부분을 시타델에 매각한 뒤 모든 레버리지를 청산했다.

30일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 설립자 레오폴드 아셴브레너는 이날 투자자들에게 보낸 서한에서 "이번 달 우리는 여러분을 실망시켰다"며 7월 손실을 인정했다.

다만 올해 상반기 수익률이 워낙 높았던 만큼 7월 손실을 반영하고도 연초 이후 누적 수익률은 약 80%를 유지하고 있다고 설명했다. 앞서 이 펀드는 올해 6월 말까지 439%의 수익률을 기록하며 월가의 주목을 받았다.

아셴브레너는 최근 손실 확대의 원인 중 하나로 공매도 세력을 지목했다. 그는 공매도 투자자들이 펀드의 주요 보유 종목을 집중적으로 매도하면서 손실이 더욱 커졌다고 주장했다.

또 이번 사태를 은행의 '뱅크런(bank run·예금 대량 인출)'에 비유하며 현재는 포트폴리오에서 모든 레버리지를 제거했다고 밝혔다.

시추에이셔널 어웨어니스는 AI 공급망 기업들에 집중 투자하며 급성장했지만, 최근 AI 관련주가 급락하면서 프라임 브로커들의 마진콜(추가 증거금 요구)에 직면했다. 결국 차입으로 보유하던 상장주식 포트폴리오 대부분을 켄 그리핀이 이끄는 시타델에 매각했다.

다만 앤트로픽 등 비상장 기업 투자 지분은 계속 보유하고 있으며, 펀드도 운영을 이어갈 계획이다.

WSJ는 시추에이셔널 어웨어니스의 급격한 흥망성쇠가 AI 붐 속에서 실리콘밸리와 월가가 미래 성장성에 얼마나 공격적으로 베팅했는지를 보여주는 사례라고 평가했다.

시추에이셔널 어웨어니스는 약 2년 만에 운용자산 200억 달러를 넘기며 급성장한 헤지펀드다. 설립자인 오픈AI 출신 레오폴드 아셴브레너는 AI의 급속한 발전을 예견한 에세이를 펴내 'AI 예언자'라는 별칭을 얻으며 월가와 실리콘밸리의 주목을 받았다.

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